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ADI需要压力测试框架

对授权的存款接受机构(ADI)内的内部压力测试能力进行的评估发现,该机构的内部压力测试框架存在差距,一份报告敦促ADI考虑改进其能力的方法。

在2018-19财年,澳大利亚审慎监管局(APRA)对28个ADI的内部压力测试能力进行了定性评估。评估范围涵盖了ADIs最新的企业范围内的压力测试(EWST)和最新的内部资本充足性评估程序(ICAAP)报告。

评估的重点领域是治理,场景开发和压力测试的使用。

评估的参与者分为两个对等组:第一类包括较大的多元化ADI,而第二组包括其他参与者,总资产在30亿美元至250亿美元之间。

根据APRA的调查结果,与第二组相比,第一组的ADI通常在其组织内安装了更好的框架。

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管治

多数第一类ADI都具有EWST框架,该框架具有正式的治理结构,明确的角色和责任制,并提供文档来支持其压力测试过程的大多数方面。

但是,这些框架并不总是要接受独立审查。

第二组ADI通常没有压力测试的特定框架,而是部分依赖于各种特定于风险的管理框架和ICAAP文档。

APRA副主席John Lonsdale在报告中说:“与第二组相比,第一组实体通常在组织范围内进行压力测试活动。”

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场景开发

APRA发现,大多数第一类ADI都已构建并集成了方案开发流程,从而使组织中的利益相关者参与其中。这些机构通常考虑良好的压力参数和影响,而情景通常涵盖实体确定的所有或大多数重大风险。

但是,与第一组相比,最多第二组ADI的过程往往结构和集成程度较低,并且这些ADI通常在设计方案和应力参数时没有考虑复杂的问题。

朗斯代尔先生说:“这两个群体的参与者都将从更好地涵盖非金融和新兴风险中受益。”

“许多参与者使用以前的APRA行业压力测试方案来替代他们自己的内部ICAAP方案,或者作为参考来告知他们自己的内部方案的宏观经济环境。”

使用压力测试

APRA还发现,与第二组相比,第一组ADI通常更好地利用了压力测试结果,并且在更大的决策范围内使用了压力测试。

他们的ICAAP报告包括进行的压力测试的详细信息以及结果对其主要资本管理决策的影响。

第一组ADIs通常使用一套资本充足率标准来表达其风险偏好并评估其压力测试结果。详细信息和覆盖范围的具体水平在同级组中有所不同。

压力测试在两个ADI中的作用较小,其中ICAAP压力测试结果通常仅用于验证其主要内部资本目标。

朗斯代尔在报告中说:“他们通常对资本充足率没有明确的风险偏好。”

压力测试关注气候变化

该报告包括了每个领域的最佳实践示例,而APRA向参与其实践评估的ADI提供了反馈,以使他们能够提高压力测试能力。

APRA表示,它打算发布有关压力测试的审慎实践指南,以促进行业更好的实践和一致性。它将在2020年下半年向行业咨询。

APRA还表示,它将增加ADI压力测试的频率和深度,包括在2020年过渡到大型ADI的年度压力测试。

朗斯代尔先生说:“ APRA还计划测试在更大范围内的应变能力,包括运营和气候变化财务风险的影响。”

根据APRA的说法,其评估是根据有关资本充足性的审慎标准APS 110,有关ICAAP和监管审查的审慎实践指南CPG 110、2018年巴塞尔银行监管委员会压力测试原则1和监管压力测试进行的。

压力测试评估是APRA 2020年战略重点的一部分,特别是监管机构的监管重点。

[有关: APRA概述了2020年的关键战略重点]

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 抵押业务

马拉维卡(Malavika Santhebennur)

马拉维卡(Malavika Santhebennur)是Momentum Media抵押贷款产品的专题编辑。

在2019年加入团队之前,Malavika曾在Money Management和Benchmark Media任职。在过去的六年中,她一直在撰写有关金融服务的文章。

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